出国留学有许多问题需要大家提前做好功课、充分了解。美国金融工程专业是综合运用数学、统计和计算机编程技术去解决金融问题的学科。是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。因此，对于理科成绩好，有对金融感兴趣的同学，金融工程专业将是一个非常不错的选择，而且此专业为理工背景的毕业生提供了转行的机会。下面就和智课选校帝了解一下吧。
金融工程专业的课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。
金融工程在不同的大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的----it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。
金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年，同MBA一样，是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)，因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点，最适合那些立志于从事金融工作的年轻人。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。
课程设置：
◆设在工程学院下的金融工程硕士课程设置——代表院校：哥伦比亚大学
把金融工程硕士设置在工程学院培养的代表学校有哥伦比亚大学和普林斯顿大学，哥伦比亚大学的金融工程专业在北美排名第二。哥伦比亚大学工程与应用科学学院授予金融工程科学硕士学位(Master of Science in Financial Engineering) 。从哥伦比亚大学金融工程硕士专业简介中我们了解到该校的培养特点是运用工程学和统计学的相关技术解决金融实际问题，而毕业的学生应该有能力在银行、证券及金融投资公司做相关的分析工作。因此，通过表1我们发现哥伦比亚大学的课程设置强调金融学、统计学与工程学的相关性，比如蒙特卡洛方法在统计学与工程学当中被广泛运用，而哥伦比亚大学则作为七门必修课程之一要求其学生必须掌握，其目的就是希望培养学生熟练地把统计学知识与工程学知识统一起来解决金融问题的能力。
金融工程硕士课程计划：
◆金融工程随机模型、金融工程统计工具、金融基础原理。
可以从以下课程中任选三门：资产管理学、外汇市场及相关衍生工具、对冲基金管理、组合投资管理人、人寿保险及风险管理学等。
◆金融工程最有化，蒙特卡洛方法、资产定价与投资、连续时间序列。
从以下课程中至少选择两门：金融工程运用、金融工程最新文献讨论、金融工程数据分析、期限结构模型、微笑波动率介绍、信用风险及衍生工具。(本资料来源：哥伦比亚大学工程与应用科学学院主页)
◆设在商学院下的金融工程硕士课程设置——代表院校：加州大学伯克利分校
小科查阅了北美金融工程专业排名前20的学校，发现只有一所加州大学伯克利分校把金融工程专业设置在Hass商学院下。相比于其他大学学院下开设的金融工程专业硕士学位来看，伯克利的培养模式更偏重于实际的运用，对理论的要求相对偏低，属于职业导向型教学模式。通过表2所给出的Hass商学院金融工程硕士课程设置，我们可以看到比如公司金融、金融机构讨论、金融创新成败案例、应用金融设计等课程均为较实用的课程，而这些实用类课程的设置将会使其培养的学生更易适应将来的工作。
金融工程硕士课程计划
◆(春季，共7学分)：投资学基础(3)、公司金融基础(2)、金融规划(1)、随机积分(1)、金融机构讨论课Ⅰ
◆(夏季，共7学分)：固定收益证券(1)、衍生产品：经济概念(2)、信贷风险模型(2)、衍生产品：数理方法(2)、金融机构讨论课Ⅱ
◆(秋季，选7学分)：实证金融方法(2)、金融风险量化与管理(2)、高级数理金融(2)、资本与货币市场(2)、衍生产品会计(1)、公司财务证券设计(1)、金融创新成败案例(1)
◆(冬季，选7学分)：实物期权与商品衍生产品(2)、动态资产管理(2)、资产支持证券市场(2)、行为金融学(2)、应用金融设计(1-3)
◆设在数学或统计学院下的金融工程硕士课程设置——代表院校：芝加哥大学
小科发现，美国众多的大学还是把金融工程课程放在数学或统计学院进行培养。该种模式的代表学校有芝加哥大学、康奈尔大学等。通过对几个排名靠前的学校的专业简介我们发现这种模式的一个侧重点是对理论的研究。比如金融工程学领域的第一种学术期刊《Mathematical Finance》就是由康奈尔大学出版的。而芝加哥大学的金融工程研究成果也是在该领域处于领先水准。所以设在数学或统计学院的金融工程硕士培养模式的一个显著特点是希望培养出在该领域的专业学术人才，比如在该类模式下硕士研究生将来进行博士学位攻读的比例明显比其他模式高，而且毕业时将获得数理金融学科硕士学位(Master of Science in Financial Mathematics)。
通过调查，智课选校帝发现芝加哥大学的金融数学硕士课程设置的难度很大，课程设置对数学的要求非常高，偏重于对学生的学术理论培养，该校的课程设置分为数学、概率论与经济学、金融运用与模拟三部分，其中虽然数学课程设置的比例并不是最高的，但是难度相当大，要学习包括马可夫过程、福克-普朗克方程解分布和格林函数、偏微分方程的数值方法等。而在这种课程设置下其培养的将会是金融数学人才，即利用数学模型和数学方法对金融问题进行定量分析，以及培养数理金融人才，即以数学为方法和工具对金融问题尤其是衍生产品进行研究。
●金融工程硕士专业研究方向1)：证券衍生物定价
90年代，金融数学的鼻祖Dr. Robert C. Merton 利用工程和高级物理数学原理，研究出一套定价金融产品的哲学，之后数学在金融学上的应用的研究就一直如火如荼的进行着。现在主要的金融市场的期货，期权，和一些非公开交易的衍生物产品如FRA，Credit Directives都是按照Dr. Robert的理论定价的。证券衍生物定价的学习涉及到很多关于数学分析，differential equation(物理应用数学必学的课程)的基础，学习上数学的学习将会占课程的大部分，同时加有MBA的金融类课程。
这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行，证券交易所， 保险公司，银行。
●金融工程硕士专业研究方向2)：风险分析
金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资，高风险高回报的投资组合。 同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率，利息的变动而带来的损失。企业尤其是上市的企业，为了保障公司在一个平稳的现金流下运作都会喜欢把风险转移给投机者。学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要学习去模拟和分析公司现在的经济风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。
这一类研究方向毕业生的就业前景为：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等，和其他贸易，能源，甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。
●金融工程硕士专业研究方向3)：金融模型
数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。金融模型专业的学习包括，Linear Modeling， Stochastic Calculus， Dynamic Control， Monte Carlo simulation 等课程，因此对学生在本科学习中对基础数学的掌握要比较扎实。
这一类的研究人才，就业方向一般是：大型的国际银行，金融研究机构，政府等对人才研究能力要求很高的职位。
●金融工程硕士专业研究方向4)：金融信息分析
信息分析在金融方向的应用主要包括，工业分析，时间序列分析，和基础分析。对于金融数学的学生，学习的内容主要是通过统计和数学的手段进行前两者的分析。因此，这一类的学习/研方向要求学生有扎实的统计学基础，或者工程基础。
这一类研究人才的就业方向一般为：金融研究机构，政府，金融评级机构，金融顾问公司等。
总得来说一般需要：TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+;数理基础课程背景及相关的实习经验。具体来说分为以下几点：
●专业背景：
金融工程专业除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些“转专业”的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。
●数学能力：
美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景，如果不是数学专业的学生，就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况，这些课程大致有：微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、概率统计、数值方法。如果在学校要求的课程中，有的课程申请者没有学过，那么可以在学习专业课程前先去补上这些课，再进行专业学习。
其它有关数学的要求是：GRE的Quantitative较好，有的要求700分以上，还有的排名较高的学校则要求GRE数学部分在90%以上。Purdue University、University of Chicago、UC-Berkeley、Stanford对数学的要求特别高，也特别偏向数学专业出身的学生，甚至要求申请者者递交GRE的Math SUB 成绩。
除此以外，如申请者有过在统计方面的工作实习经历，也会成为增强数学背景的一部分;如果曾经参加过数模竞赛等等比赛获过奖也是很有影响力的。
●计算机能力：
计算机技术是许多转专业申请者很能够表现自己的一个重要方面。
大多数情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础，其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。比如：Cornell大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟，而JAVA就是其应用最为广泛的编程语言。而Columbia大学则对UNIX操作系统情有独钟。
●经济、金融知识基础：
金融数学的申请要求并没有把金融知识基础作为一个很硬性的要求放置在网页信息中，但是作为申请者，如果不能对金融知识有所积累、对金融数学的内容一无所知、那势必会影响到申请材料的制作的倾向性以及申请结果。
微观经济学、会计学原理，还有其它金融学入门类课程都是需要读一读的，如果能够根据所学的知识为金融学研究对象建立相应的数学分析模型(如：期权定价模型)，这将会是很有说服力的专业能力的证明，能表现对金融市场，工具，机构强烈的兴趣。
金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年，同MBA一样，是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)，因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点，最适合那些立志于从事金融工作的年轻人。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。
未来薪酬
●成本评估师Cost Estimators：$63,080
●估价师Appraisers and Assessors of Real Estate：$55,180
●预算分析师Budget Analysts：$72,100
●金融分析师Financial Analysts：$89,410
●个人理财顾问Personal Financial Advisors：$90,820
金融工程专业毕业生的就业方向不完全统计：
1. 企业内部的金融工作
任何有一定规模的企业，都会有一些金融方面的工作。很多人从 financial analyst做起。工作包括公司财务状况的分析，汇总和报告，项目和部门的和企 业的财务预算和管理等。Excel是最重要的工具。一些特别大的企业还有和专业金融机构相类似的工作。比如一些企业自己管理养老金，所做工作就和投资管理公司较相似。也有一些 大型企业有自己内部负责企业兼并与收购的部门，与投资银行协调工作。企业内部的金融工作压力比直接在金融机构工作要小一些。平均每周工作时间可能也要短一些。工作也很有趣。如果你希望在事业成功的同时，也有足够的时间照顾家庭和有自己的私人时间，这或许是值得考虑的选择之一。
2. 商业银行 商业银行工作包括贷款管理
一家商业银行会把钱借给企业，然后就需要管理与这家企业的关系，回收本金和利息，增加新的贷款等。这类工作在开始时需要比较好的数字能力，分析推理能力，和一定的credit analysis的知识。在职业生涯的一定阶段之后，建立人际关系的能力就变得越来越重要了。贷款管理的收入不错，工作稳定，压力可能也没有投资银行那么大。很多商业银行也有很多其他业务，比如信用卡和面向消费者的金融服务。
3. 信用卡
信用卡部门的一个工作就是分析信用卡申请者或持卡人的信用情况，加以管理。由于近几年利率较低等因素，信用卡业务发展很快，完全不受最近一次的经济衰退的影响，和房屋贷款等领域一起成为在萧条的就业市场中少数招人较多的行业。由于申请者或持卡人的背景不同，来自各个族裔和年龄，为了更好进行分析，一些信用卡公司对包括华人在内 的各个少数民族的工作申请者都有一些兴趣。
4. 风险投资(venture capital)
风险投资向处于成长期的公司投资。如果你在大学毕业或MBA毕业后进入一家风险投资公司工作的话，那么可能会花很多时间在商业方案(business plan)的可行性分析方面，包括阅读方案，搜集分析行业背景信息，面试公司的管理层等可能也会花时间管理已进行的投资。
5. 股票经纪人 (broker)
主要是指佣金经纪人，即专门替客户买卖股票并收取佣金的经纪人股票经纪人。主要替股票经纪公司(Brokerage Firms)工作。有些投资银行，比如美林(Merrill Lynch)，也有股票经纪的部门。
这个工作需要金融的知识，但更重要的是销售的能力，也就是建立人际关系的能力。 一些股票经纪人在建立了广泛的客户群之后，可能可以多花些时间在为客户推荐股票上，但早期则绝大部分时间都花在建立客户关系上。
作为股票经纪人，如果业绩好的话，可以有很好的收入，却不需要每周工作特别长的时间。但是不是每个人适合做销售的。如果你业绩不好的话，那么压力也很大。
与此相关的是一些投资银行的个人客户管理(Private Client Service)部门，不同的公司可能叫不同的名称。主要的服务于比较富的客户(比如一千万美元以上)。除了股票外，也销售其他的金融产品和服务。对这个行业来说，销售能力仍是至关重要的。
6. 股票交易员(trader)
智课选校帝认为，这也是一个很有特点的工作。一方面这个工作也需要一些股票分析的能力，以掌握好买卖的时机。不过和股票分析师不同的是，股票交易员更注重于那写影响股票短期涨跌的因素。
这个工作需要面对强大的压力，同时需要迅速反应的能力。股票交易员可以为资产管理公司(buyside购买一方)或投资银行的股票分析部门(sell-side销售一方)工作。
购买一方和销售一方是投资行业常用的名词。我先给简单介绍一下。资产管理公司是购买一方，他们直接替客户管理资产。 资产管理公司可以分为共同基金，对冲基金，来自机构客户的资金(养老金，保险资金等)。销售一方(sell-side)主要是指投资银行的股票分析部门 (Equity Research)。一些大的投资银行可能同时有资产管理部门和股票分析部门，也就是同时有购买一方和销售一方的业务。但这两个部门相对独立运作，联系不一定很密切。销售一方(sell-side)不直接管理资产，他们主要通过为购买一方提供交易服务获得佣金而赢利。
以前销售一方的股票分析师还通过为所在投资银行的兼并和收购活动摇旗呐喊而获利，不过前几年受到很大的批评，所以这方面的活动受到制约。销售一方虽然不直接管理资产，但他们的股票分析师有一些在销售一方有很大的影响力，所以他们的意见也可以很大程度上影响到股票的账跌。我们现在回到股票交易员这个话题。销售一方的股票交易员平均来说要比购买一方的股票交易员压力更大些，可能获得的收入也要更高些。股票交易员工作时的神经往往需要高度紧张，因为市场瞬息万变，而每比交易往往会影响到几千万美元，甚至几亿，几十亿美元的资金。另一方面，交易员做得好，收入也很高。做的好的股票交易员可以获得投资银行家那么高的收入，却不需要每周工作那么长的时间。
7. 股票分析师(Equity Analyst)
销售一方和购买一方都需要股票分析师，他们的工作就是分析股票的价值，看看是不是值得投资。购买一方的股票分析师不对外公布他们的分析结果，而是把结果提供给本公司的投资组合经理。有些公司还有股票分析师自己管理的资金( 叫analyst fund，或类似的名称)，直接根据股票分析师的研究投资。
就职业前景来看，购买一方的股票分析师有些回一直担任股票分析师，也有一些将来会担任投资组合的经理。购买一方的股票分析师平均工作时间不很长，投资银行的资产管理部往往是整个银行每周工作时间最短的几个部门之一。压力主要来自于如果你推荐的股票老是表现不好，那么以后慢慢的你的推荐就没人采纳了。购买一方的股票分析师的日常工作包括分析财务报告，参加被投资公司的投资者会议，和被投资公司的管理层开会，和销售一方的股票分析师开会，访问被投资的公司，用各种手段分析股票等。
销售一方的股票分析师为象摩根士丹利(Morgan Stanley)，高盛(Goldman Sachs)这样的投资银行的股票分析部门工作。他们的研究结果会告诉资产管理业的客户。 那些公布对某个股票升高或降低级评定等级，公布对某个股票的目标价格的，往往是销售一方的股票分析师。 优秀的销售一方的股票分析师可以在很大程度上影响大众和购买一方对股票价值的判断。所以本人也会获得很高的收入。少数明星股票分析师前几年一年的收入在一千万美元以上。总体而言，销售一方的股票分析师比购买一方的股票分析师每周工作时间长一些，平均收入也要高一些。
有一些中国留学生在美国毕业后在各类资产管理公司从事股票分析师的工作，他们中的大部份人所管理的资产和亚洲有联系。销售一方的股票分析师对语言表达的要求更高，因为经常要和美国客户和媒体打交道。在其中工作的中国人就更少了。事实上，我还不知道哪个中国留学生毕业后在华尔街主要的投资银行从事销售一方股票分析师工作。如果有的话人数也是很少的。相比之下，倒是这些投资银行中国分部的股票分析部有不少海归的中国留学生。
8. Sell-side的销售人员
他们的主要工作就是管理和客户(资产管理公司)的关系，让客户购买本公司的交易服务。销售人员也会根据本公司的研究结果，向客户提一些投资建议。他们的工作特点和股票经纪人有些类似。不同的是股票经纪人为个人客户服务，而这些销售人员为机构客户服务。
9. 收购和兼并与股票发行
这是大多数投资银行最主要的收入来源，也是非常引人瞩目的行业。这是非常有特点的一类工作。一方面，工作强度很大。在几家最大的投资银行工作的Analyst和associate可能平均一星期工作一百小时以上，以整个行业的平均工作强度而言，恐怕只有管理咨询和主要的律师事务所的年轻律师才能与之相提并论。严格的说，投资银行的工作比后两者的平均工作时间还要稍微长一点点。另一方面，收入也很客观。工作中所获得的能力和将来的前景都很不错，所以这个行业仍然每年吸引了大量优秀的求职者。求职中数字分析的能力固然重要，语言表达和沟通能力也非常关键。和很多职业生涯一样，慢慢得，在投资银行工作了若干年以 后，每周工作时间慢慢缩短，人际交往的能力变的越来越重要。最终，你能否为公司赢得deal逐渐成为你业绩的最重要的衡量标准。
本科毕业生一般会担任analyst的工作，几年后大部份analyst会去读MBA课程。拿到MBA学位后，会以associate进入公司。再上面就是副总裁(vice president)和执行董事(managing director)。 和工业企业不同，一家投资银行可能会有比较多的副总裁(vice president)。也有不少人会在各个阶段离开收购和兼并的工作，投入资产管理，私幕资本，或商业银行等领域的工作
10. 私募资本(private equity)
私募资本收购公司一部分或全部的所有权，或是以某些形式向企业提供资金，并试图从中获利。
从事这些活动的时候需要分析所投资公司的价值，所以工作和投资银行的企业收购和兼并部很接近。实际上不少人进入私募资本领域以前，有在投资银行工作的经历。
和风险投资的一个不同点是很多的私募资本并不倾向于投资高速成长的处于发展阶段的企业。实际上，很多私募资本倾向于投资那些价值被低估的较传统的行业。
沃沦•巴菲特的伯克夏•哈沙威所做的事情和私募资本很相似，甚至被认为是一个特殊的私募资本企业。他们和前面介绍的资产管理公司(共同基金等)的一个不同点是： 共同基金一般只是被动地持有股票，而私募资本会去主动影响这些被投资的公司的经营，甚至更换企业的管理者。
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